Modelagem do processo de análise fundamentalista de uma empresa com utilização de vetores autoregressivos
The study aims at forecasting a company’s stock returns and prices by simulating a fundamentalist analysis process based on a Vector Autoregressive (VAR) econometric model. To achieve this, we selected relevant fundamentalist indicators and specified a VAR model capable of simulating a fundamentalis...
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| Altres autors: | |
| Format: | Dissertação |
| Idioma: | portuguès |
| Publicat: |
Universidade de Brasília
2025
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| Accés en línia: | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1625 |