Comparação de testes de raiz unitária e cointegração em modelos de longa dependência

Comparação de testes de raiz unitária e cointegração em modelos de longa dependência

In this work two tests based on the bootstrap technique are considered to test the presence of unit root and relations of cointegration in long memory processes. The proposed tests use the GPH estimator considered by Geweke and Porter-Hudak (1983) for estimating the memory parameter d of ARFIMA(p,d,...

Fuld beskrivelse

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	Alves, Fabiana Assis
Andre forfattere:	Reisen, Valdério Anselmo
Format:	Dissertação
Sprog:	portugisisk
Udgivet:	Universidade Federal de Minas Gerais 2025
Fag:	Cointegração Raiz unitária Processo de longa dependência
Online adgang:	https://hdl.handle.net/20.500.14135/1627

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