Modelagem do processo de análise fundamentalista de uma empresa com utilização de vetores autoregressivos

Modelagem do processo de análise fundamentalista de uma empresa com utilização de vetores autoregressivos

The study aims at forecasting a company’s stock returns and prices by simulating a fundamentalist analysis process based on a Vector Autoregressive (VAR) econometric model. To achieve this, we selected relevant fundamentalist indicators and specified a VAR model capable of simulating a fundamentalis...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Araújo Júnior, José Bonifácio
Other Authors: Medeiros, Otávio Ribeiro
Format: Dissertação
Language:Portuguese
Published: Universidade de Brasília 2025
Subjects:
Análise fundamentalista
Modelos econométricos
Vetores autoregressivos
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.14135/1625

Internet

https://hdl.handle.net/20.500.14135/1625

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